Loi faible des grands nombres

Soit $X_1,\ X_2,\dots,\ X_n$ une suite de variables aléatoires indépendantes^3.3 et identiquement distribuées. On suppose que $X_1$ possède une variance. Alors, on a :

$$\boxed{\forall \epsilon \in \mathbb{R}^{*+},\ \lim_{n \rightarrow... ...{n} \sum_{i=1}^{n}\left( X_i-E(X_1)\right ) \right\vert \geq \epsilon\right)=0}$$